夜间剥头皮之选- R Factor
假设行情按周期运行，且某些资产在这些周期内的表现可能比之其它资产更好或更差，我们为行情阻塞期开发了一个简单且非常有效的策略，且我们受凯利准则管理启发，应用了专有动态投资组合平衡算法，自动提升获胜货币对的权重，同时降低在此期间亏损货币对的影响。所以，据此而开发的 R Factor 算法，获胜货币对在投资组合中独立增长，其权重和责任在全局投资组合里拉升更多，从而增加当前和未来的潜在收益，而亏损货币对的权重和对利润的影响则相应降低。 这当然会增加投资组合的波动性，但所获得的潜在利润令等式更有利于承载更大的风险，从而获得更大的收益。策略的主要特征所有交易都定义了止损和动态止盈每个货币对同一时间只有一笔交易。 没有均摊，没有马丁格尔。动态投资组合平衡专有算法，每个货币对的权重和责任动态变化智能交易离场系统最近 3 年的实盘验证算法专门回测模拟高点差周期所需的起始资金很低（每个货币对启动资金为 30 美元，完整的投资组合有 13 个货币对，启动资金为 100 美元）
R Factor V1.70.ex4
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